미결제 약정(Open interest) & OI 를 활용한 매매 방법

미결제 약정 , 미체결약정 , OI지표 등 많은 이름으로 불리는 미결제 약정에 대해 알려드리고자 합니다.

미결제 약정 이란?

미결제 약정은 선물시장에서 미결제 계약수를 나타내는 것으로 선물&옵션 시장 에 투자하는 투자자가 선물&옵션 상품을 롱 또는 숏에 상품에 투자한뒤 반대매매(포지션 정리) 를 하지 않고 그대로 보유하고 있는 선물&옵션 계약을 의미 합니다.

미결제 약정이 증가 한다는 의미는 새로운 자금이 시장으로 흘러들어 온다는 의미이며 현재 가격의 추세(상승,하락,보합) 가 지속된다는 것을 의미 하기도 합니다.

아래 표는 미결제 약정 과 볼륨에 따른 추세 변동에 대한 표입니다. 아래표에서 중요하게 볼것은 미결제 약정의 증가와 하락에 따른 가격 에 따른 가격변동 예측의 변화입니다.

미결제 약정의 증가 는 앞서 설명드렸듯이 새로운 자금이 지속적으로 들어온다는 의미가 됩니다. 이때는 현재의 추세가 지속될 가능성이 높아집니다.

미결제 약정의 감소는 시장 참가자들의 포지션을 정리하고 있다는 것을 보여줍니다. 즉 포지션을 정리하여 수익화를 하고있다고 보시면되겠습니다. 이럴경우 곧 현재의 추세가 끝나고 변곡점이 생길수 있다는것을 의미 합니다.

아래 차트들은 비트코인 일봉 차트로 비트코인 일봉 과 OI 를 보여주고 있습니다.

일봉추세는 상승으로 가고 있으며 OI 또한 상승 추세가 지속되는것을 확인할수 있습니다. 이때 비트코인은 연이어 신고점을 갱신을 하였습니다.

비트코인은 상승을 하고 있으나 미체결 약정 감소로 시장 참여자들의 수익화가 됨을 알수 있습니다. 이로인해 일봉 저항 부근에서 가격의 급락을 확인할수 있습니다.

일봉 추세는 가격이 하락하고 있으며 미체결 약정 또한 하락하고 있음을 확인할수 있습니다. 해당 구간 이후 반등하는 모습을 확인할수 있습니다.

미체결 약정을 단독으로 사용하기 보다는 다른 지표 와 함께 사용하는것이 좋습니다.

미체결 약정은 현재 시장의 방향이 어디로 움직이고 있는지에 대한 것을 판단하는것을 도와줄뿐 실직적인 매매에 대해 활용하기는 상당히 까다롭습니다. (*4시간봉,1시간봉,15분 등에 활용을 할수는 있으나 노이즈 대량 발생)

개인적인 생각으로는 롱숏 포지션 물량 을 보여주는것 보다 이러한 미체결 약정을 보여주는게 훨씬 도움이 된다고 생각합니다.

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